感度分析の定義

感度分析は、複数のwhat-ifシナリオを使用して、考えられるさまざまな結果をモデル化することです。この手法は、変数に関するさまざまな仮定を使用して、代替のビジネス上の意思決定を評価するために使用されます。たとえば、金融アナリストは、予想される需要レベル、材料費、機器のダウンタイムの割合、乗務員のコスト、および機器の残存価値を変更することにより、機械への投資の結果として達成される可能性のある潜在的な利益レベルを調べることができます。

別の例として、アナリストは、将来の機器購入の利益結果の範囲をモデル化しています。潜在的な問題は、機器が新しい機器モデルに取って代わられる可能性があり、その結果、再販価値が低下する可能性があることです。したがって、アナリストは、投資の生涯収益性をモデル化する感度分析を実行し、機器の予測使用期間の終了時に可能な再販値の範囲を想定します。

感度分析の特に有用な側面は、分析の結果に異常に大きな影響を与える可能性のある変数を見つけることです。意思決定者は、変数が大幅に変化する確率を評価できます。その結果、投資に関連するリスクをよりよく理解できます。

感度分析を作成する1つの方法は、変数を3つのシナリオに集約することです。これらのシナリオは、最悪の場合、最も可能性の高い場合、および最良の場合です。これらの3つのケースで使用される変数の発生確率は、最も可能性の高いケースで最も高い確率の変数をクラスター化します。

感度分析の潜在的な問題は、履歴データを使用して実行されることです。これは、将来の予測に正確に適用されない可能性があります。